Che cos'è il valore intrinseco dell'opzione?

io valore intrinseco per le opzioni call è letteralmente la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo di esercizio (o prezzo di esercizio), finché il mercato è al di sopra del prezzo di esercizio. Il valore intrinseco delle opzioni put è letteralmente la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo di esercizio, fintanto che il mercato è al di sotto del prezzo di esercizio. Il prezzo di esercizio (o esercizio) è il valore concordato dichiarato del contratto per l'acquisto del titolo sottostante di un'opzione call o per la vendita del titolo sottostante di un'opzione put alla data di scadenza o al momento dell'esercizio.

Valore del tempo

Il valore intrinseco è l'ammontare del profitto derivante dall'esercizio. Comprendere questa regola del contratto aiuta a comprendere il valore temporale delle opzioni.

Quando c'è un valore intrinseco positivo nel contratto di opzione, finché l'opzione ha tempo fino alla scadenza, l'opzione indicherà sempre un prezzo che offre un profitto maggiore del valore intrinseco. Questo valore al di sopra e al di là del valore intrinseco è il valore temporale dell'opzione. Il valore temporale garantisce che il venditore dell'opzione non riceva una presa di profitto priva di rischi. Alla scadenza, il valore di tutti i tempi è uguale a zero, e l'opzione ha un prezzo puramente in base al valore intrinseco.